Estrategia de Trading de Oro - Respuesta

Buenos días, en este momento quisiera agradecer las felicitaciones hechas a mi persona y además me gustaría contestar las preguntas formuladas por Maria y Rasputin con respecto a la Estrategia de Tradign de Oro.




Antes de contestar a las preguntas, me gustaría comentar que he añadido principios de otras estrategias en el análisis del mercado usando esta estrategia, como por ejemplo el de la estrategia de la Triple Pantalla, que inicia observando gráficos de marcos temporales grandes para determinar la tendencia primaria. Por eso espero ser lo más claro posible y si no lo soy les pido me hagan llegar sus comentario o preguntas.

Primero quiero decir que yo envío dos órdenes cuando voy a entrar al mercado en un corto plazo o intradía, es decir si puedo entrar al mercado con 8 mini lotes, envío dos órdenes con 4 mini lotes cada una y esto lo hago para tomar beneficios cuando la tendencia es fuerte, si voy a operar en largo plazo o en par de alta volatilidad envío una sóla orden.

Una de las primeras tareas que hago es identificar los puntos de resistencia y soporte del par, para esto utilizo la herramienta de Fibonacci, calculo el punto pivote junto con sus resistencias y soportes, y en gráficos menores identifico las zonas donde el precio tuvo dificultad en romper, estas zonas las selecciono cuando tiene 4 o mas velas juntas.

La razón por lo que hago esta identificación de las zonas es simplemente para la toma de beneficios de la primera orden enviada. Al identificar estas zonas tengo claro en donde el precio puede hacer una reversión, y así poner un take profit para mi primera orden, a la segunda orden la mantengo abierta hasta que las líneas del MACD vuelvan a cruzarse o trailing stop lo saque.

La cantidad de pips que tenga mi stop lost y el número de lotes con que pueda entrar al mercado, está determinado por el porcentaje de riesgo que pueda soportar mi cuenta, por ejemplo, un porcentaje aceptable de riesgo por operación sería un 2 % a 3 % del capital disponible, si yo tengo una cuenta con un capital de 1000 $ el riesgo que correría por cada operación seria de 20 $ a 30 $. Con operaciones a corto plazo pondría dos órdenes con 1 minilote cada una y un stop lost de 20 a 30 pips por operación, y si opero a largo plazo entraría con una orden de un minilote y con un stop lost de 40 a 50 pips.



En este gráfico identifico la zona de soporte y resistencia, calculando el punto pivote (líneas punteadas rojas y verdes) y usando la herramienta de Fibonacci (líneas amarillas).



Este gráfico muestra el último rally que se vivió el viernes 27 de marzo, los pares (de los que yo sigo) que dieron la señal de salida fueron el EUR/USD, EUR/JPY y GBP/USD.

El marco temporal para esta estrategia la he dividido en dos grupos. El primer grupo va desde gráficos de 15 minutos hasta gráficos de 1 hora, y lo uso cuando voy a permanecer en el mercado en un corto plazo o intradía. El segundo grupo va desde gráficos de 4 horas hasta gráficos mensuales, y lo uso cuando voy a permanecer en el mercado en un largo plazo.

Para quienes le gusta el scalping les recomiendo que usen esta estrategia en gráficos de 5 minutos.

Espero a verlos ayudado

Saludos DTB

Señales de Trading del MACD

Muy buenos días, Continuo con el tema del MACD.
Al pasar de los tiempos han sido muchos los indicadores que han quedado en desuso. El MACD es un indicador que ha podido sobrevivir y esto se debe a la eficiencia en las señales que muestra al momento de operar, esto no quiere decir que el MACD es un indicador infalible o perfecto, no existe un indicador como tal, por lo tanto el MACD se tiene que usar juntamente con otros indicadores.




Una de las señales que tenemos que ver en el MACD, es el cruce que tiene la línea del MACD con su Señal. Si la línea MACD cruza de abajo hacia arriba a su línea Señal, entonces nos preparamos para ingresar una orden de compra al mercado. Si la línea MACD cruza de arriba hacia abajo a su línea Señal, entonces nos preparamos para ingresar una orden de venta al mercado.



Los cruces de la línea MACD y su Señal determinan el cambio de equilibro que existe entre los alcistas y los bajistas, es por eso que debemos tenerlos siempre en cuenta al operar. Los cruces que se hagan lejos de la línea central del MACD son más confiables de los cruces que se hacen cerca.

El histograma del MACD produce excelentes señales de trading para un operador del mercado. El histograma nos da una visión más profunda de la tendencia del mercado, del equilibrio de fuerzas que existe entre los alcistas y bajistas, quien posee más fuerza y si esa fuerza está creciendo o menguando.

La pendiente del histograma del MACD es más importante que su posición, si este se encuentra por encima o por debajo de su línea central. Las mejores señales de compra se dan cuando el histograma se encuentra por debajo de la línea central y su pendiente se tuerce hacia arriba, y las mejores señales de venta se dan cuando el histograma se encuentra por encima de la línea central y su pendiente se tuerce hacia abajo.



Nosotros tenemos que ver el desarrollo de las barras del histograma. Cuando la barra actual es más alta que la anterior, la pendiente del histograma es creciente, entonces estaremos entrando en una tendencia alcista, nosotros ingresaremos al mercado con órdenes de compra. Cuando la barra actual es más baja que la anterior, la pendiente del histograma está decreciendo, entonces estaremos entrando en una tendencia bajista, lo más recomendable es dejar las órdenes de compra e ingresar al mercado con órdenes de venta. Estas señales son mejores cuando se dan en gráficos temporales grandes como en gráficos de semana.

Cuando en un rally alcista el MACD hace un nuevo máximo, nos indica que le precio va intentar tocar su anterior máximo y muy probablemente sobrepasarlo. En un rally bajista el MACD hace un nuevo mínimo, nos indica que los precios va intentar tocar su anterior mínimo y también muy probablemente bajara hacer un nuevo mínimo.

Otra señal muy confiable que brinda el MACD son las divergencias que ocurren con el precio. La divergencia indica un debilitamiento que pudiera estar sucediendo en la tendencia actual. Cuando veamos una divergencia preparémonos para un cambio de tendencia fuerte.

Cuando los precios alcanzan un nuevo máximo más alto que el anterior pero el histograma hace un nuevo máximo más bajo que el anterior, se crea una divergencia bajista. Envíe una orden de venta al mercado cuando la pendiente del histograma se tuerce en su último máximo y ponga su stop por encima del último máximo del precio.

Si el precio cae a un nuevo mínimo más bajo que el anterior pero el histograma cae a un mínimo más alto, se crea una divergencia alcista. Envíe una orden de compra al mercado cuando la pendiente del histograma se tuerce en su último mínimo y pong un stop por debajo del último mínimo del precio.




En los puntos A y C del gráfico, el histograma nos muestran nuevos máximos más altos, señal del fortalecimiento de la tendencia alcista, esta señal se ve reflejada en el precio del par al tocar un nuevo máximo. En el punto B existe un nuevo mínimo más bajo, el cual nos indica que la tendencia bajista es fuerte y lo vemos en el precio del par cuando toca un nuevo mínimo más bajo.
El punto D es una divergencia alcista. Nosotros observamos en el gráfico que los mínimos hechos en el histograma no tienen una relación con los mínimos hechos en el precio. En el histograma el punto “m2” (mínimo más alto) está más arriba que el punto “m1” (mínimo más bajo) y en el precio el punto “m2” está más abajo que el punto “m1”.
El punto E es una divergencia bajista. Observamos en el gráfico que los máximos hechos en el histograma no concuerdan con los máximos hechos en el precio. En el histograma el punto “M2” (máximo más bajo) se encuentra más abajo que el punto “M1” (máximo más alto) y en el área del precio el punto “M2” se encuentra más arriba que el punto “M1”.
Estas divergencias que existen entre el precio y el indicador son claras señales de debilitamiento de la tendencia.

Saludos DTB

El MACD

El MACD o Moving Averge Convergence-Divergence (Convergencia y divergencia entre medias móviles) fue creado por Gerald Appel, un analista y gestor de fondo de Nueva York. El oscilador MACD es creado por 3 medias móviles exponenciales, de las cuales se forman dos líneas que constituyen parte del MACD.




La primera línea es llamada la Línea del MACD y es creada por la diferencia de dos MME. La segunda línea es llamada la Línea Señal y se obtiene calculando una media móvil de la Línea del MACD.

La configuración más usada es el MACD (12, 26, 9) y con este vamos a dar un ejemplo de cómo crear un MACD.
1. Calculamos una MME de 12 periodos al cierre.
2. Calculamos una MME de 26 periodos al cierre.
3. Sustraemos a la MME 26 de la MME 12 y trazamos su diferencia como una línea. Ésta es la línea MACD.
4. Calculamos una MME de 9 periodos de la línea del MACD y la trazamos como una línea. Ésta es la línea Señal.

En la mayoría de plataformas la línea MACD es dibujada como una línea continua y la línea Señal como una línea discontinua (guiones)



Histograma del MACD
El histograma del MACD mide la diferencia entre la línea del MACD y su Señal, esta diferencia es presentada por la plataforma en forma barras horizontales formando un histograma.

Histograma MACD = Línea MACD – Línea Señal



Si la línea MACD se encuentra por encima de la línea Señal, el histograma es positivo y se traza por encima de la línea cero. Si la línea MACD se encuentra por debajo de la línea Señal, el histograma es negativo y se traza por debajo de la línea cero.

La pendiente del histograma identifica cual de los dos grupos (alcistas o bajistas) se encuentran dominando el mercado. Un histograma con pendiente creciente determina que los compradores tienen más fuerza. Un histograma con pendiente decreciente determina que los vendedores se encuentran dominando.

Cuando la pendiente del histograma se mueve en el mismo sentido que los precios, la tendencia es segura. Si la pendiente del histograma se mueve en sentido contrario al del precio, la tendencia se está debilitando. Nosotros debemos operar en sentido de la pendiente del histograma.

Muchos trader buscan nuevas combinaciones de medias móviles para el MACD. si colocamos medias móviles cortas el MACD se volverá más rápido y sensible. Si colocamos medias móviles largas el MACD se volverá más lento y menos propenso en dar señales falsas. Existe otra combinación conocida para un MACD, el MACD (5,34,7).

Saludos DTB

Crear un MACD Línea en Meta Trader

La plataforma Meta Trader por defecto muestra el MACD con su histograma, nosotros para convertirlo en lineal tenemos que modificar algunos puntos en su programación.


Para ver con se crea un MACD Lineal siga el siguiente enlace: MACD Lineal

Estrategia de trading de Oro

Buenos días amigos, hoy quisiera hablar de una de mis estrategias favoritas, es la primera y la última que veo antes de ingresar una orden en el mercado. Si voy hacer sincero, cuando la vi por primera vez me pareció muy simple, la consideré una más de las muchas estrategias que había descargado, y fue obra de Dios que no la eliminé de mi computador. Y no es que yo diga que es una estrategia perfecta, sino que la considero como una de las estrategias que me proporciona entradas confiables al mercado.





Para ver la estrategia sigue el siguiente enlace: Estrategia de oro

Tendencias con Medias Móviles

Como hemos estado hablando, las Medias Móviles no nos permiten anticipar el cambio de tendencia, más bien nos permiten confirmarla.
Nosotros estamos en busca de la tendencia primaria, la cual la identificamos en gráficos grandes como de semana o de mes. Para esto usaremos Medias Móviles de mayor periodos (si el pez es grande la caña también tiene que ser grande)




Un estudio hecho por Roberto Rea mostró que la Media Móvil de 200 días es la mejor para identificar a la tendencia primaria. Cuando el precio está por encima de la Media Móvil es una tendencia alcista, entraremos con órdenes de compra. Cuando el precio está por debajo de la Media Móvil es una tendencia bajista, entraremos con órdenes de venta.

Muchos trader usan la combinación de una MM de 200 periodos con una de 30, 40, 50 o 60 periodos. Si una de estas MM se encuentra por encima de la MM 200 será una tendencia alcista, de lo contrario será una tendencia bajista.

La elección de una de estas MM menores dependerá mucho de la agresividad de inversión del trader. Si selecciona la combinación de las MM 30 y 200 periodos, la señales sedarán con más rapidez si selecciona la combinación de las MM de 60 y 200 periodos. Los japoneses llaman al cruce de las MM 60 y 200 periodos, la cruz de oro, cuando la MM 60 cruza hacia arriba a la MM de 200, y la cruz de la muerte, cuando la MM 60 cruza hacia abajo a la MM 200



Saludos DTB

Estrategia Media Móviles

Los cruces de las Medias Móviles nos proporcionan buenas señales de entra en el mercado. Donchian usaba frecuentemente el cruce de las Medias Móviles Simples de 4, 9 y 18 periodos. Donchian veía las señales de entrada cuando estas Medias Móviles giraban en una misma dirección.


Para seguir viendo esta estrategia entra al siguiente enlace: Estrategias con medias móviles

Medias Móviles

Una Media Móvil es una media de un conjunto de valores promediado en un determinado periodo de tiempo. La Media Móvil Simple se obtiene sumando un conjunto valores y dividiendo ese total entre el número de valores sumados




El ejemplo más claro que les puedo dar es cuando al final de cada año de estudio, nos poníamos a calcular si alcanzábamos la nota promedio para pasar el curso, ejemplo:
1º Trimestre = 13
2º Trimestre = 10
3º Trimestre = 12
4º Trimestre = 11

Para hacer que una Media Móvil se mueva, se agrega un nuevo valor a la sumatoria y se resta el primer valor agregado, el nuevo total de la sumatoria se divide entre el número de datos sumados, y este proceso se realiza hasta el infinito.
Entre los primeros expertos de Medias Móviles podemos mencionar a Richard Donchian y J.H. Hurst. El primero era empleado de Merrill Lynch que desarrolló varios métodos de trading usando el cruce de las Medias Móviles. J.H. Hurst fue un ingeniero que aplicó Medías Móviles a las acciones en su libro The Profit Magic Of Stock Transaction Timing.
Cabe señalar que las Medias Móviles no es un indicador que anticipa los valores de los precios, sino más bien es un seguidor de la tendencia, confirmándola cuando ésta cambia. Las Medias Móviles tratan de armonizar las fluctuaciones de los precios en una tendencia llana, eliminando los ruidos que pueda tener.

Entre los tipos de Medias Móviles que se emplean para el trading diario están:
Media Móvil Simple
Media Móvil Exponencial
Media Móvil Ponderada.

Media Móvil Simple (MMS) Esta Media Móvil es muy fácil de calcular, por eso era la más usada antes de la creación de las computadoras. Es esta Media Móvil de la que he estado hablando y dando el ejemplo anterior. Pero está media móvil tiene el inconveniente, cambia dos veces con cada dato. El primer cambio se realiza cuando un nuevo dato es añadido y el segundo cuando un dato viejo sale, y esto es lo malo. Cuando sale un valor alto, la MMS baja un poco. Cuando un valor bajo sale, la MMS sube. Estos cambios no reflejan la realidad actual del mercado.
Un ejemplo para graficar este punto sería: En una relación de precios cuyos valores merodea entre 100 y 110, y su MMS es de 105 incluyendo un día en que su precio alcanzó 125, cuando este valor sale de la relación, la MMS cae en picada como si fuera una tendencia bajista. Cuando un dato sale de la MMS, ésta salta.

Media Móvil Ponderada (MMP) Una Medía Móvil Ponderada se deriva del uso de una MMS, dando más ponderación a los datos más reciente, adaptándose más rápidamente a los cambios de la tendencia que una MMS.

Media Móvil Exponencial (MME). Al dar más peso a los datos recientes y responder más rápido a los cambios, la MME es una mejor herramienta de tendencia que la MMS. Además está Media Móvil no produce saltos cuando un valor viejo sale.
Su fórmula es:

MME = Ph * K + MMEa * (1- K)

Donde :
Ph = Precio de hoy
K = 2 / (N + 1)
N = Periodo
MMEa = Media Móvil Exponencial de ayer

Esta Media Móvil tiene dos ventajas con respecto a la MMS. Primero, asigna mayor peso a los últimos valores, y segundo, los valores antiguos van saliendo progresivamente.

Puntos a considerar
1. Cuando una MME crece es una señal de compra, cuando el precio descienda cerca o ligeramente por debajo de la MME, envié una orden de compra, coloque un stop lost en el último mínimo, luego muévalo en una zona de beneficio pronto el precio cierre por encima de la MME.
2. Cuando una MME desciende es señal de venta, cuando el precio ascienda cerca o ligeramente por encima de la MME, envié una orden de venta, luego coloque un stop lost en el último máximo alcanzado, cuando el precio cierre por debajo de la MME mueva este stop a una zona de beneficio.
3. Cuando la MME es plana o tiene pequeñas ondulaciones es señal de una tendencia lateral, es un periodo de indecisión en el mercado y no es bueno usar un indicador seguidor de tendencia.


Cuando estemos analizando a una Media Móvil tengamos presente siempre su pendiente, al tener una Media Móvil una pendiente más definida podemos identificar mejor la tendencia.

Las Medias Móviles nos sirven también como zonas de soporte y resistencia. Una Media Móvil ascendente tiende a ser un soporte y una Media Móvil descendente en una resistencia. En el gráfico anterior se muestra claramente como en una tendencia alcista la Media Móvil se convierte en el soporte de los precios y en una tendencia bajista en su resistencia.

Saludos DTB

Estrategía MACD 3 - 12/03/2009

Hola

He abierto una operación de venta en el cruce de USD/CHF en el valor de 1.1869, mi stop lost lo he colocado en 1.1926 y mi take profit en el valor de 1.1800.
El cruce a tenido un rally alcista fenomenal, esto debido por la política monetaría dada hoy por el Banco Central de Suiza.







Saludos DTB