El RSI

El Relative Strength Index (RSI) o Índice de Fuerza Relativa fue creado por J.Welles Wilder y presentado por primera ves en su libro New Concepts in Technical Trading Systems en 1978. El RSI es un oscilador normalizado que mide la fuerza de un instrumento de trading, controlando el cambio en sus precios de cierre.
Cuando usamos RSI cortos (de 7 ó 9) las señales son más visibles.




Su fórmula para calcularlo es la siguiente:



Promedio al Alza = Total Incrementos / Número de Periodos
Promedio a la Baja = Total Decremento / Número de Periodos
Primer RS = Promedio al Alza / Promedio a la Baja

Para calcularlo seguimos los siguientes pasos, RSI (7)

1. Obtenemos los precios de cierre de los últimos 7 periodos
2. Buscamos los precios que cerraron por arriba de su periodo anterior y calcualamos el incremento que tuvieron, sumamos todos los incrementos y lo dividimos entre 7, el total es el promedio de cierre al alza.
3. Buscamos los precios que cerraron por debajo de su periodo anterior y calculamos el decremento que tuvieron, sumamos todos los decrementos y lo dividimos entre 7. el total es el promedio de cierre a la baja.
4. Dividimos el promedio de cierre al alza entre el promedio de cierre a la baja para obtener la primera Fuerza Relativa (RS).
5. Insertamos el RS en la fórmula de arriba para obtener al RSI de 7 periodos.

Si tenemos los datos para los 7 primeros periodos, podemos usar el siguiente atajo para calcular el RSI con los precios de cierre de los nuevos periodos.

RS Suavizado = A/B
A = (Promedio al alza anterior * 6 + Ganancia Actual)/7
B = (Promedio a la baja anterior * 6 + Pérdida Actual)/7

Remplace los pasos 2 y 3 para todos los periodos siguientes.

Señales de Trading con RSI
El Índice de Fuerza Relativa proporciona tres tipos de señales de trading. Según su orden de importancia tenemos:
- Las divergencias
- Las configuraciones gráficas
- Nivel del RSI

1. Las Divergencias.Las divergencias entre el RSI y el precio dan una fuerte señal de entrada de compra o venta. Cuando ocurre una divergencia entre el RSI y el precio, es una señal de debilitamiento en la fuerza de la tendencia actual.
Divergencia Alcista. Las divergencias alcistas dan una señal de compra y ocurre cuando el precio hace un nuevo mínimo más bajo y el RSI hace un mínimo más alto. La señal de compra toma más fuerza cuando la divergencia se muestra en la zona de sobreventa.



Divergencia Bajista. Las divergencias bajista dan una señal de venta y ocurre cuando el precio hace un nuevo máximo más alto y el RSI hace un máximo más bajo. La señal de venta toma más fuerza cuando la divergencia se muestra en la zona de sobrecompra.



2. Las Configuraciones Gráficas. Las señales dadas por las figuras estudiadas en el chartismo son más confiables en el RSI que en cualquier otro indicador. Las líneas de tendencia, soporte, resistencia, las figuras de hombro y cabeza, etc. a menudo se completan más rápido que en el gráfico de los precios.
En el siguiente gráfico cuando se rompe la línea de tendencia alcista en el RSI, produce una excelente señal de entrada a la baja.





3. Nivel del RSI. El RSI es un indicador normalizado, eso quiere decir que fluctúa entre en un rango (desde 0 al 100). Wilder recomienda utilizar el nivel de 70 como zona de sobrecompra y el nivel de 30 como sobreventa. Cuando el RSI llega a su nivel de referencia de sobrecompra nos indica que la tendencia alcista es fuerte, pero el mercado está sobre comprado y muy probable entre en una zona de venta. Lo mismo sucede cuando el RSI llega a su zona de referencia de sobreventa, el mercado ya está muy sobre vendido y es probable que entre en su zona de compra. Estas señales se dan con más confianza cuando la tendencia del par es lateral.



Si el mercado se encuentra en una fuerte tendencia, es recomendable desconfiar en las señales que se da en contra de la tendencia.
Muchos trader usan la línea media del RSI como gatillo de entrada al mercado, si el RSI cruza de abajo hacia arriba es una señal de compra y si cruza de arriba hacia abajo señal de venta.

Saludos DTB

Señales de Trading del MACD

Muy buenos días, Continuo con el tema del MACD.
Al pasar de los tiempos han sido muchos los indicadores que han quedado en desuso. El MACD es un indicador que ha podido sobrevivir y esto se debe a la eficiencia en las señales que muestra al momento de operar, esto no quiere decir que el MACD es un indicador infalible o perfecto, no existe un indicador como tal, por lo tanto el MACD se tiene que usar juntamente con otros indicadores.




Una de las señales que tenemos que ver en el MACD, es el cruce que tiene la línea del MACD con su Señal. Si la línea MACD cruza de abajo hacia arriba a su línea Señal, entonces nos preparamos para ingresar una orden de compra al mercado. Si la línea MACD cruza de arriba hacia abajo a su línea Señal, entonces nos preparamos para ingresar una orden de venta al mercado.



Los cruces de la línea MACD y su Señal determinan el cambio de equilibro que existe entre los alcistas y los bajistas, es por eso que debemos tenerlos siempre en cuenta al operar. Los cruces que se hagan lejos de la línea central del MACD son más confiables de los cruces que se hacen cerca.

El histograma del MACD produce excelentes señales de trading para un operador del mercado. El histograma nos da una visión más profunda de la tendencia del mercado, del equilibrio de fuerzas que existe entre los alcistas y bajistas, quien posee más fuerza y si esa fuerza está creciendo o menguando.

La pendiente del histograma del MACD es más importante que su posición, si este se encuentra por encima o por debajo de su línea central. Las mejores señales de compra se dan cuando el histograma se encuentra por debajo de la línea central y su pendiente se tuerce hacia arriba, y las mejores señales de venta se dan cuando el histograma se encuentra por encima de la línea central y su pendiente se tuerce hacia abajo.



Nosotros tenemos que ver el desarrollo de las barras del histograma. Cuando la barra actual es más alta que la anterior, la pendiente del histograma es creciente, entonces estaremos entrando en una tendencia alcista, nosotros ingresaremos al mercado con órdenes de compra. Cuando la barra actual es más baja que la anterior, la pendiente del histograma está decreciendo, entonces estaremos entrando en una tendencia bajista, lo más recomendable es dejar las órdenes de compra e ingresar al mercado con órdenes de venta. Estas señales son mejores cuando se dan en gráficos temporales grandes como en gráficos de semana.

Cuando en un rally alcista el MACD hace un nuevo máximo, nos indica que le precio va intentar tocar su anterior máximo y muy probablemente sobrepasarlo. En un rally bajista el MACD hace un nuevo mínimo, nos indica que los precios va intentar tocar su anterior mínimo y también muy probablemente bajara hacer un nuevo mínimo.

Otra señal muy confiable que brinda el MACD son las divergencias que ocurren con el precio. La divergencia indica un debilitamiento que pudiera estar sucediendo en la tendencia actual. Cuando veamos una divergencia preparémonos para un cambio de tendencia fuerte.

Cuando los precios alcanzan un nuevo máximo más alto que el anterior pero el histograma hace un nuevo máximo más bajo que el anterior, se crea una divergencia bajista. Envíe una orden de venta al mercado cuando la pendiente del histograma se tuerce en su último máximo y ponga su stop por encima del último máximo del precio.

Si el precio cae a un nuevo mínimo más bajo que el anterior pero el histograma cae a un mínimo más alto, se crea una divergencia alcista. Envíe una orden de compra al mercado cuando la pendiente del histograma se tuerce en su último mínimo y pong un stop por debajo del último mínimo del precio.




En los puntos A y C del gráfico, el histograma nos muestran nuevos máximos más altos, señal del fortalecimiento de la tendencia alcista, esta señal se ve reflejada en el precio del par al tocar un nuevo máximo. En el punto B existe un nuevo mínimo más bajo, el cual nos indica que la tendencia bajista es fuerte y lo vemos en el precio del par cuando toca un nuevo mínimo más bajo.
El punto D es una divergencia alcista. Nosotros observamos en el gráfico que los mínimos hechos en el histograma no tienen una relación con los mínimos hechos en el precio. En el histograma el punto “m2” (mínimo más alto) está más arriba que el punto “m1” (mínimo más bajo) y en el precio el punto “m2” está más abajo que el punto “m1”.
El punto E es una divergencia bajista. Observamos en el gráfico que los máximos hechos en el histograma no concuerdan con los máximos hechos en el precio. En el histograma el punto “M2” (máximo más bajo) se encuentra más abajo que el punto “M1” (máximo más alto) y en el área del precio el punto “M2” se encuentra más arriba que el punto “M1”.
Estas divergencias que existen entre el precio y el indicador son claras señales de debilitamiento de la tendencia.

Saludos DTB