El RSI

El Relative Strength Index (RSI) o Índice de Fuerza Relativa fue creado por J.Welles Wilder y presentado por primera ves en su libro New Concepts in Technical Trading Systems en 1978. El RSI es un oscilador normalizado que mide la fuerza de un instrumento de trading, controlando el cambio en sus precios de cierre.
Cuando usamos RSI cortos (de 7 ó 9) las señales son más visibles.




Su fórmula para calcularlo es la siguiente:



Promedio al Alza = Total Incrementos / Número de Periodos
Promedio a la Baja = Total Decremento / Número de Periodos
Primer RS = Promedio al Alza / Promedio a la Baja

Para calcularlo seguimos los siguientes pasos, RSI (7)

1. Obtenemos los precios de cierre de los últimos 7 periodos
2. Buscamos los precios que cerraron por arriba de su periodo anterior y calcualamos el incremento que tuvieron, sumamos todos los incrementos y lo dividimos entre 7, el total es el promedio de cierre al alza.
3. Buscamos los precios que cerraron por debajo de su periodo anterior y calculamos el decremento que tuvieron, sumamos todos los decrementos y lo dividimos entre 7. el total es el promedio de cierre a la baja.
4. Dividimos el promedio de cierre al alza entre el promedio de cierre a la baja para obtener la primera Fuerza Relativa (RS).
5. Insertamos el RS en la fórmula de arriba para obtener al RSI de 7 periodos.

Si tenemos los datos para los 7 primeros periodos, podemos usar el siguiente atajo para calcular el RSI con los precios de cierre de los nuevos periodos.

RS Suavizado = A/B
A = (Promedio al alza anterior * 6 + Ganancia Actual)/7
B = (Promedio a la baja anterior * 6 + Pérdida Actual)/7

Remplace los pasos 2 y 3 para todos los periodos siguientes.

Señales de Trading con RSI
El Índice de Fuerza Relativa proporciona tres tipos de señales de trading. Según su orden de importancia tenemos:
- Las divergencias
- Las configuraciones gráficas
- Nivel del RSI

1. Las Divergencias.Las divergencias entre el RSI y el precio dan una fuerte señal de entrada de compra o venta. Cuando ocurre una divergencia entre el RSI y el precio, es una señal de debilitamiento en la fuerza de la tendencia actual.
Divergencia Alcista. Las divergencias alcistas dan una señal de compra y ocurre cuando el precio hace un nuevo mínimo más bajo y el RSI hace un mínimo más alto. La señal de compra toma más fuerza cuando la divergencia se muestra en la zona de sobreventa.



Divergencia Bajista. Las divergencias bajista dan una señal de venta y ocurre cuando el precio hace un nuevo máximo más alto y el RSI hace un máximo más bajo. La señal de venta toma más fuerza cuando la divergencia se muestra en la zona de sobrecompra.



2. Las Configuraciones Gráficas. Las señales dadas por las figuras estudiadas en el chartismo son más confiables en el RSI que en cualquier otro indicador. Las líneas de tendencia, soporte, resistencia, las figuras de hombro y cabeza, etc. a menudo se completan más rápido que en el gráfico de los precios.
En el siguiente gráfico cuando se rompe la línea de tendencia alcista en el RSI, produce una excelente señal de entrada a la baja.





3. Nivel del RSI. El RSI es un indicador normalizado, eso quiere decir que fluctúa entre en un rango (desde 0 al 100). Wilder recomienda utilizar el nivel de 70 como zona de sobrecompra y el nivel de 30 como sobreventa. Cuando el RSI llega a su nivel de referencia de sobrecompra nos indica que la tendencia alcista es fuerte, pero el mercado está sobre comprado y muy probable entre en una zona de venta. Lo mismo sucede cuando el RSI llega a su zona de referencia de sobreventa, el mercado ya está muy sobre vendido y es probable que entre en su zona de compra. Estas señales se dan con más confianza cuando la tendencia del par es lateral.



Si el mercado se encuentra en una fuerte tendencia, es recomendable desconfiar en las señales que se da en contra de la tendencia.
Muchos trader usan la línea media del RSI como gatillo de entrada al mercado, si el RSI cruza de abajo hacia arriba es una señal de compra y si cruza de arriba hacia abajo señal de venta.

Saludos DTB

Tendencias con Medias Móviles

Como hemos estado hablando, las Medias Móviles no nos permiten anticipar el cambio de tendencia, más bien nos permiten confirmarla.
Nosotros estamos en busca de la tendencia primaria, la cual la identificamos en gráficos grandes como de semana o de mes. Para esto usaremos Medias Móviles de mayor periodos (si el pez es grande la caña también tiene que ser grande)




Un estudio hecho por Roberto Rea mostró que la Media Móvil de 200 días es la mejor para identificar a la tendencia primaria. Cuando el precio está por encima de la Media Móvil es una tendencia alcista, entraremos con órdenes de compra. Cuando el precio está por debajo de la Media Móvil es una tendencia bajista, entraremos con órdenes de venta.

Muchos trader usan la combinación de una MM de 200 periodos con una de 30, 40, 50 o 60 periodos. Si una de estas MM se encuentra por encima de la MM 200 será una tendencia alcista, de lo contrario será una tendencia bajista.

La elección de una de estas MM menores dependerá mucho de la agresividad de inversión del trader. Si selecciona la combinación de las MM 30 y 200 periodos, la señales sedarán con más rapidez si selecciona la combinación de las MM de 60 y 200 periodos. Los japoneses llaman al cruce de las MM 60 y 200 periodos, la cruz de oro, cuando la MM 60 cruza hacia arriba a la MM de 200, y la cruz de la muerte, cuando la MM 60 cruza hacia abajo a la MM 200



Saludos DTB

Linea de tendencia

Buenos días, quiero hablar ahora sobre las líneas de tendencias, su formación y como podemos establecer una estrategia de trading sin el uso de un indicador.
Cuando leí esta estrategia me llamó la atención la simpleza de su creación, como algo tan fundamental como la creación de una línea de tendencia, la podemos usar como una estrategia de trading.

Para ver esta estrategia sigue el siguiente enlace: Estrategia con tenndencia